O manual de estratégias de negociação de pares usando opções de ações e futuros

16. Futuros e Moedas.
Publicado online: 21 de agosto de 2015.
Direitos autorais & copy; 2006 por Douglas S. Ehrman.
O manual de negociação de pares: estratégias usando ações, opções e futuros.
Como citar
Ehrman, D. S. (ed) (2012) Futuros e Moedas, em The Handbook of Pairs Trading: Estratégias Usando Ações, Opções e Futuros, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119201526.ch16.
Histórico de Publicações.
Publicado online: 21 de agosto de 2015 Publicado em: 2 JAN 2012.
Informações ISBN.
Imprimir ISBN: 9780471727071.
ISBN online: 9781119201526.
FERRAMENTAS DO CAPÍTULO.
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Palavras-chave:
Contrato de futuros; moedas correntes; ações; negociação de opções; mercado de futuros; commodities.
Este capítulo fornece detalhes de vários aspectos e desempenho do mercado de futuros e moedas. Os contratos de futuros são semelhantes aos contratos de opções, mas não há recurso de opção; no vencimento, um contrato de futuros é executado por dinheiro ou por entrega física. Contratos futuros são mais comumente associados a commodities, mas os mercados futuros de índices financeiros, títulos e moedas estão entre os mais líquidos dos Estados Unidos. Assinala-se que as forças climáticas, geopolíticas e governamentais tendem a ter um impacto mais direto e, portanto, significativo no preço das mercadorias. Como resultado, os preços futuros são altamente dependentes dos mesmos fatores. Mostra-se que, em todo o universo das mercadorias, existem muitas correlações naturais que podem afetar a forma como um comerciante de pares se aproxima do mercado. Uma diferença significativa entre um comércio de pares de futuros de commodities e um nos mercados de ações ou opções é a da velocidade. As flutuações intradiárias em um determinado par de futuros podem ser suficientemente grandes para afetar a duração do negócio.

O manual de negociação de pares: estratégias usando ações, opções e futuros.
Douglas S. Ehrman.
Descrição.
Douglas S. Ehrman é um gestor de fundos de hedge e uma autoridade líder em negociação de pares. Ele é um dos fundadores e diretor executivo da AlphAmerica Asset Management LLC em Chicago. Ele também atuou como diretor executivo da AlphAmerica Financial, Inc., a empresa que operava a PairsTrading antes de sua fusão com a PairTrader.
Sobre o autor.
Permissões.
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O manual de negociação de pares: estratégias usando ações, opções e futuros.
Por Douglas S. Ehrman.
John Wiley & amp; Sons Inc., 2006.
Avaliado por Nelson Freeburg.
A negociação de pares é uma estratégia de investimento neutra em relação ao mercado que tenta aproveitar as anomalias temporárias entre ações relacionadas. O texto de Ehrman, embora não seja um tratamento exaustivo do assunto, vem como uma introdução útil. Logo no início, ele examina os fatores necessários para garantir a neutralidade do mercado, um imperativo fundamental em pares de negociação. Não é suficiente alocar quantidades iguais de capital aos lados longos e curtos do comércio. Para eliminar o desvio direcional, talvez seja necessário selecionar recursos correspondentes para neutralidade beta, neutralidade de setor e neutralidade de limite de mercado. isso é bom, assim como seus conselhos sobre táticas de execução.
Ehrman descreve abordagens fundamentais e técnicas e uma mistura dos dois. Ele claramente favorece os técnicos, no final, recomendando uma tela técnica dominante com uma sobreposição fundamental.
Ehrman favorece três ferramentas técnicas para configurar o comércio de pares. A primeira é uma média móvel simples do spread entre os estoques pareados. A segunda é uma análise do spread da Bollinger Band, fornecendo níveis dinâmicos de sobrecompra e sobrevenda. O terceiro é um RSI do spread, também gerando níveis de sobrecompra e sobrevenda. Em essência, quando o spread atinge um nível extremamente alto de acordo com o consenso desses três indicadores, você fica comprado com o estoque mais fraco e com o estoque mais curto.
Essas ideias fazem sentido, mas uma documentação mais completa de desempenho seria útil. Por exemplo, ele escreve que qualquer contato com a Bollinger Bands provavelmente criará uma boa oportunidade de negociação de tendência contrária. Qualquer um que use bandas de Bollinger para negociar ações individuais ou commodities sabe que você seria martelado se você desbotasse cada tag das bandas superior ou inferior. Talvez a configuração de contra-tendência seja mais confiável em pares do que a negociação direta, mas Ehrman não oferece evidências sistemáticas para apoiar a afirmação.
O Handbook of Pairs Trading é um esforço digno de um analista talentoso. Sim, Ehrman comete alguns não-não-literários. Nós aprendemos de um "muito útil" indicador para pares negociando apenas para descobrir que é "proprietário e não pode ser discutido." & rdquo; E ele promove seu serviço de consultoria remunerado. Mas Ehrman é um escritor habilidoso e eu gostaria de receber um tratamento mais abrangente e detalhado de suas estratégias de investimento.
Nelson Freeburg é editor da Formula Research, uma carta financeira que constrói e testa modelos quantitativos de timing para ações, títulos e commodities. Atende comerciantes sistemáticos e gestores de dinheiro institucionais em 27 países.

O manual de negociação de pares: estratégias usando ações, opções e futuros.
Direitos autorais & copy; 2006 por Douglas S. Ehrman.
Editor (s): Douglas S. Ehrman.
Publicado online: 21 de agosto de 2015 09:25 EST.
Imprimir ISBN: 9780471727071.
ISBN online: 9781119201526.
Sobre este livro.
Aprenda tanto a teoria quanto a prática da troca de pares, porque ela é consistentemente lucrativa e como você pode aplicar as estratégias em sua própria negociação com este guia valioso. Autor Douglas Ehrman abrange pares de negociação envolvendo ações, opções sobre ações e contratos de futuros e explica como esse tipo de negociação permite que você lucre com a relação de preço variável de títulos. Além de uma discussão abrangente das teorias envolvidas, ele também inclui exemplos práticos que ajudarão você a colocar em prática o que aprendeu.

O manual de estratégias de negociação de pares usando opções de ações e futuros
Nome do arquivo: the-handbook-of-pairs-trading-strategies-using-equities-options-futures. pdf.
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